Moving Average Convergent Divergent (MACD)

ที่มาของอินดิเคเตอร์
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์
  • การคำนวณเพื่อกำหนดเส้น MACD คือใช้ Moving Average ขึ้นพร้อมๆ กัน 2 เส้น แล้วนำมาวิเคราะห์ลักษณะที่เกิดขึ้นระหว่าง Moving Average ทั้ง 2 เส้นแบบพร้อมกัน มาคำนวณเป็น Indicator ตัวใหม่คือ MACD จากชื่อของ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ที่มีคำว่า “Convergence” ที่แปลว่า วิ่งเข้าหากันหรือลู่เข้าหากัน และคำว่า “Divergence” ทีแปลว่า ห่างออกจากกันหรือแยกออกจากกันนั่นเอง
  • MACD คำนวณโดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 26 ช่วง ผลต่างระดับที่ห่างออกจาก EMA 12 ช่วง นั่นก็คือ MACD = ผลต่างหรือระยะห่างของเส้น EMA(12) และ EMA(26)
สื่อความหมายของเส้น MACD
  1. ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก แปลว่า EMA(12) มีค่ามากกว่า EMA(26) ถ้าดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าเส้น EMA(12) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะสั้น จะอยู่เหนือเส้น EMA(26) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะยาว (MACD ตัดเส้น signal line ประเภทตัดขึ้น)
  2. ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ แปลว่า EMA(12) มีค่าน้อยกว่า EMA(26) ถ้าดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าเส้น EMA(12) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะสั้น จะอยู่เหนือใต้ EMA(26) ซึ่งเป็นเส้น EMA ระยะยาว (MACD ตัดเส้น signal line ประเภทตัดลง)
  3. ณ จุดที่ค่า MACD = 0 เป็นจุดตัดกันของเส้น EMA(12) และ EMA(26)  คือ MACD ตัดเส้น central line)
  4. ถ้า MACD มีเป็นค่าบวกเหนือ ศุนย์ แต่มีค่าเป็นบวกลดลง แสดงว่า เส้น EMA(12) ยังอยู่เหนือเส้น EMA(26) และเส้น EMA(12) กับเส้น EMA(26) เคลื่อนที่ลู่เข้าหากัน ทำให้ความห่างระหว่างเส้น EMA 2 เส้นนั้นลดน้อยลง เนื่องจากเส้น EMA(12) ปรับตัวสูงขึ้นช้ากว่าเส้น EMA(26) หรือเป็นช่วงที่เส้น EMA(12) เริ่มจะปรับตัวลดลง แต่เส้น EMA(26) ปรับตัวลดลงในจังหวะที่ช้ากว่า ทำให้เห็นว่าเส้น MACD เป็นเส้นที่มีแนวโน้มของทิศทางเป็นขาลงในขณะที่มีค่าเป็นบวก (อยู่เหนือเส้น Center Line)
  5. ในทางตรงกันข้าม ถ้า MACD มีค่าเป็นลบแต่มีค่าเป็นลบน้อยลง แสดงว่าเส้น EMA(12) ยังอยู่ใต้เส้น EMA(26) และเส้น EMA(12) กับเส้น EMA(26) เคลื่อนที่ลู่เข้าหากัน ทำให้ความห่างระหว่างเส้น EMA 2 เส้นลดน้อยลง เนื่องจากเส้น EMA(12) ปรับตัวลดลงช้ากว่าเส้น EMA(26) หรือเส้นเป็นช่วงที่เส้น EMA(12) เริ่มจะปรับตัวสูงขึ้น แต่เส้น EMA(26) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในจังหวะที่ช้ากว่า ทำให้เห็นว่าเส้น MACD เป็นเส้นที่มีแนวโน้มของทิศทางเป็นขาขึ้นในขณะที่มีค่าเป็นลบ (อยู่เส้น Center Line)

สัญญาณและขายหรือขาย – ใช้เส้น MACD และ signal line ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) สามารถตีความได้หลายวิธี แต่วิธีการทั่วไปคือ ครอสโอเวอร์ ไดเวอร์เจนซ์ และการเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างรวดเร็ว

ประเด็นที่สำคัญ
  • MACD ใช้เป็นหนึ่งในสัญญาณทางเทคนิค เมื่อ MACD เส้นสามารถข้ามเหนือ Signal line (เพื่อซื้อ) หรือ MACD เส้นไม่สามารถข้ามเหนือ Signal line หรือลงมาต่ำกว่า Signal line (เพื่อขาย)
  • ความเร็วของครอสโอเวอร์ยังถูกใช้เป็นสัญญาณว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป overbought หรือขายมากเกินไป oversold ได้อีกด้วย
  • MACD ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของตลาด ณ ตอนนั้น ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเทรนด์ในอนาคต
  • แสดงระยะเวลาของแนวโน้ม ซึ่งหมายถึง Trend รวมไปถึงการแกว่งตัว ซึ่งหมายถึง Ossilator และ แรงส่งของราคาซึ่งหมายถึง momentum ของเทรนด์นั้นๆ
ข้อควรระวัง
  • การใช้ MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิค ให้ใช้เป็นสัญญาณเตือน เพื่อดูภาพการเคลื่อนที่ของราคาในตลาด ณ ตอนนั้น เท่านั้น
  • การจะใช้ MACD เพื่อเป็น จุดซื้อ จุดขาย เพียงอย่างเดียว จะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการวิเคราห์ตลาดที่ผิดพลาดได้
  • ยกตัวอย่างเช่น หากใช้การเกิด Divergence ในการวิเคราะห์ทิศทางตลาด ว่ามีแนวโน้มขาขึ้น หรือขาลง บางครั้งการเกิด Bullish/Bearish Divergent คือมันมักจะส่งสัญญาณการกลับตัวที่เป็นไปได้ แต่ปรากฏว่า ภาพของตลาดที่แท้จริงกลับไม่สอดคล้องเช่นนั้น กล่าวคือ ยังไม่มีการกลับตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นจริง ทำให้เกิด การวิเคราห์ทิศทางตลาดที่ผิดพลาด
  • False positive มักเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปด้านข้าง เช่น อยู่ในช่วงหรือรูปแบบสามเหลี่ยมตามแนวโน้ม การชะลอตัวของโมเมนตัม การเคลื่อนไหวด้านข้าง หรือการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มช้าของราคาจะทำให้ MACD ดึงออก จากสุดขั้วก่อนหน้าและเคลื่อนเข้าหาเส้นศูนย์ central line แม้ไม่มีการกลับตัวที่แท้จริง อาจทำให้การเก็งกำไรในรอบนั้นเสียหายได้
MACD บอกอะไรให้เราบ้าง?
  • ตัวบ่งชี้ MACD ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 70 โดย Gerald Appel, Moving Average Convergence/Divergence หรือ MACD เป็นการรวมกันของตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัม ประกอบด้วยเส้นสองเส้น คือ MACD และเส้นสัญญาณ ทั้งสองเส้นดังกล่าว จะมีการแกว่งไปมารอบๆ เส้นศูนย์
  • ซึ่งตรงเส้นศูนย์ หรือ Zero line นี่เองที่ เป็นองค์ประกอบสำคัญของตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจาก เส้นศูนย์แยก อาณาเขต ระหว่าง ภาวะ Bullish และ ภาวะ Bearish เมื่อ MACD อยู่ในแดนบวก เหนือศูนย์ มักจะบ่งบอกถึง แนวโน้ม ราคาจะเป็นขาขึ้น และเมื่อ ทั้งเส้นสัญญาณ รวมถึงโมเมนตัม MACD อยู่ในเชิงลบ ใต้ศูนย์ จะเกิดภาวะเข้าสู่ตลาดหมีนั่นเอง
  • เมื่อ MACD (เส้นสีฟ้า) อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ (เส้นสีส้ม) จะเป็นสัญญาณขาลงที่บ่งชี้ว่าอาจถึงเวลาขาย ในทางกลับกัน เมื่อ MACD สูงขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ตัวบ่งชี้จะให้สัญญาณตลาดกระทิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะมีโมเมนตัมขาขึ้น
  • นักเทรดบางคนรอการยืนยันข้ามเส้นสัญญาณก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อลดโอกาสในการ “faked out” และเข้าสู่การตัดสินใจซื้อที่เร็วเกินไป เป็นการปกป้องความเสี่ยงในสินทรัพท์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
  1. MACD เป็น Indicator ในการวัด Momentum ของราคาหุ้น หรือ เหรียญคริปโตเคอเรนซี หรือใช้เพื่อวิเคราะห์และติดตามการว่ารหุ้น หรือ เหรียญ Crypto นั้น น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  2. แต่สำหรับ Signal Line และ MACD Historical จะเป็น Indicators ที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเส้น MACD เพื่อดูว่า Momentum มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดย Signal Line จะเป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มเส้น MACD และ MACD Histogram เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลว่า MACD เริ่มมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือไม่ ด้วยการวัดระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับเส้น Signal Line
  3. การวิเคราะห์ MACD เราสนใจสัญญา 3 อย่าง ได้แก่ สัญญาณจากเหตุการณ์ที่ MACD ตัด Center Line ที่เป็นการบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาหุ้นในแนวโน้มระยะกลาง สำหรับสัญญาณจากกรณีที่เส้น MACD ตัดเส้น Signal Line จะให้ข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลง Momentum ซึ่งน่าจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาในระยะสั้น และสัญญาณ Divergence ที่ให้ข้อมูลว่าทิศทางของแนวโน้มราคาหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน
  4. นักเทรด ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์มากเมื่อใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พวกเราควรตระหนักด้วยว่า สัญญาณเหล่านี้สามารถสร้างความผิดพลาดได้เมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือตีความหมายผิด ดังนั้น ข้อสรุปที่ได้จากการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถใช้วิเคราะห์ภาพรวม การเคลื่อนไหวของตลาด เณ วลานั้น

ยกตัวอย่างเช่น : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 12- และ 26 วัน มักเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่มีการอ้างอิงและวิเคราะห์มากที่สุด ระยะเวลา 12 และ 26 วันใช้ในการสร้างตัวชี้วัด เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD)  โดยทั่วไป EMA 50 และ 200 วันถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาหุ้น/เหรียญคริปโคเคอเรนซี ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดการกลับตัว

ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 ขอยกตัวอย่าง จุดกลับตัว ของตลาดโดยใช้ MACD

Moving Average Convergent Divergent

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง การเรียกใช้ MACD ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของเหรียญ Solana (SOL)  ที่ Timeframe DAY

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า พื้นที่แรเงา แท่งเทียนแรก ที่เกิด EMA Golden Cross  + แท่งเทียน สามารถกลับตัวมา ยืนเหนือเส้น EMA ได้  ประกอบกับการดูโมเมนตัม ของ MACD ที่เกิด Crossover ตัดเส้น Central line และเส้น Signal = แนวโน้มกำลังเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้น

MACD

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่าง การเรียกใช้ MACD ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของเหรียญ Binance coin (BNB)  ที่ Timeframe DAY

จากรูปที่ 2 จะเห็นว่า MACD Cross Signal Line  #TimeFrame พร้อมเกิด Dead cross จุดตัดลง  วิเคราะห์ได้ถึงแนวโน้มราคากำลังร่วงลง อย่างมีนัยสำคัญใน Timeframe นั้นๆที่เราสนใจ

สามารถตั้งค่า MACD อื่นๆตามวันที่เราสนใจลงทุนหรือเก็งกำไรระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว เช่นหากเราเรียกใช้  MACDตัดขึ้นเส้น Signal Line (พร้อมกับใช้อินดิเคเตอร์ EMA ) เป็นแนวโน้ม “ขาขึ้น” จุดตัดที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาว่าเป็น “จุดเข้าซื้อ”
หาก MACD line  ตัดลงเส้น signal เป็นแนวโน้ม “ขาลง” จุดตัดที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาว่าเป็น “จุดขาย” สามารถแบ่งทำกำไรออกมาก่อนก็ได้

Tips:
  • จุดตัดกันของเส้น MACD, signal line , ครอสโอเวอร์ ค่อนข้างมีความแม่นยำ เมื่อสอดคล้องกับแนวโน้มที่มีอยู่เหนือ central line เส้นศูนย์นั่นเอง
  • หาก MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ จะถือว่ามีแนวโน้มของตลาด เป็นการยืนยันขาขึ้น
  • ในทางตรงกันข้าม หาก MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ หลังจากขยับสูงขึ้นในช่วงขาลง นักเทรดจะถือว่าการยืนยันเป็นขาลง
  • MACD คือ ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น และสามารถใช้การเคลื่อนที่ของ MACD กับ Signal line เพื่อจับจังหวะในการซื้อขาย
  • เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง Strong uptrend เส้นตัวบ่งชี้ MACD, Signal Line, Central Line จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น ได้อย่างแม่นยำ
  • ในทางตรงกันข้าม หากตลสดกลับตัวมาเป็นเทรนด์ในช่วงขาลง ก็สามารถดึงอินดิเคเตอร์ตัวนี้ ออกมาใช้วิเคราะห์ การ SHORT สำหรับแนวโน้มขาลงได้เช่นกัน
  • แนะนำให้ใช้ MACD ร่วมกับ อินดิเคเตอร์ ตัวบ่งชี้อื่นๆทางเทคนิค เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญและเพื่อวัดความถูกต้อง สำหรับนักเทรดที่ซื้อขายระหว่างวัน แบบ Day trade และภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว EMA นั้นจะมีความเหมาะสมมากกว่า
  • ครอสโอเวอร์ต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มีความยาวต่างกันEMA 12, EMA 26 ตัวอย่างเช่น EMA 12 (ระยะสั้น) และ EMA 26 วัน สัญญาณหรือโอกาสในการซื้อ หรือสัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้นตัดผ่านเหนือหรือต่ำกว่า EMA ระยะยาว
  • Bullish Crossover – เกิดขึ้นเมื่อ MACD ตัดข้ามเหนือ Signal Line เป็นที่รู้จักกันในนาม Golden Cross
  • Bearish Crossover – เกิดขึ้นเมื่อ MACD ตัดลงมาต่ำใต้เส้น Signal Line เป็นที่รู้จักกันในนาม Dead Cross
การเพิ่ม indicator (Exponential Moving Average: EMA ) ลงบนชาร์ตใน trading view
  1. เมนู เลือก fx Indicators
  2. ไปที่ Favorites หรือ Built-ins
  3. เลือก Moving Average Convergent Divergent
  4. กดเพิ่ม indicator
จองคอร์สเรียน LINE ICON