Exponential Moving Average (EMA)
- เป็นค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลังในช่วงเวลาหนึ่ง
- คาดการณ์แนวโน้มโดยเปรียบเทียบระดับของ MA ในช่วงเวลาต่างๆ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่ให้น้ำหนักและนัยสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุด
- เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้น เอ็กโพเนนเชียล เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่เหนือค่าเฉลี่ย และยืนยันแนวโน้มขาลงเมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
- การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถใช้เพื่อแสดงถึงแนวรับและ/หรือแนวต้าน
- Double EMA ได้ถูกแนะนำให้ใช้เป็นครั้งแรกโดย Patrick Mulloy ในบทความของเขาเมื่อปี 1994 เรื่อง “Smoothing Data with Faster Moving Averages” บทความของเขาถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Technical Analysis of Stocks & Commodities
ประเด็นที่สำคัญ
- EMA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักและนัยสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายโดยพิจารณาจากครอสโอเวอร์และไดเวอร์เจนซ์จากค่าเฉลี่ยในอดีต
- นักเทรด มักใช้ EMA ที่แตกต่างกันหลายแบบ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 20 วัน 50 วัน 100 วัน หรือ 200 วัน
EMA บอกอะไรให้เราบ้าง?
ยกตัวอย่างเช่น : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 12- และ 26 วัน มักเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่มีการอ้างอิงและวิเคราะห์มากที่สุด ระยะเวลา 12 และ 26 วันใช้ในการสร้างตัวชี้วัด เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) โดยทั่วไป EMA 50 และ 200 วันถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาหุ้น/เหรียญคริปโคเคอเรนซี ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดการกลับตัว
นักเทรด ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์มากเมื่อใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พวกเราควรตระหนักด้วยว่า สัญญาณเหล่านี้สามารถสร้างความผิดพลาดได้เมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือตีความหมายผิด ดังนั้น ข้อสรุปที่ได้จากการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถใช้วิเคราะห์ภาพรวม การเคลื่อนไหวของตลาด เณ วลานั้น
ยกตัวอย่าง จุดกลับตัว ของ EMA
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง การเรียกใช้ EMA ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของเหรียญ Pokadot (DOT) ที่ Timeframe Day
จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า พื้นที่แรเงา แท่งเทียนแรก ที่เกิด EMA Golden Cross + แท่งเทียน สามารถกลับตัวมา ยืนเหนือเส้น EMA ได้ = แนวโน้มกำลังเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้น
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่าง การเรียกใช้ EMA ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของเหรียญ Stellar (XLM) ที่ Timeframe 4 ชั่วโมง
จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าEMA Cross #TimeFrame 4h + แท่งเทียนย่อลง และไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA + หลุดไปใต้เส้น พร้อมเกิด Dead cross จุดตัดลง วิเคราะห์ได้ถึงแนวโน้มราคากำลังร่วงลง อย่างมีนัยสำคัญใน Timeframe นั้นๆที่เราสนใจ
สามารถตั้งค่า EMA อื่นๆตามวันที่เราสนใจลงทุนหรือเก็งกำไรระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว เช่นหากเราเรียกใช้ EMA 20 ตัดขึ้นเส้น EMA 50 (แท่งเทียนอยู่เหนือเส้น EMA 50) เป็นแนวโน้ม “ขาขึ้น” จุดตัดที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาว่าเป็น “จุดเข้าซื้อ”
หาก EMA 20 ตัดลงเส้น EMA50 (แท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA50) เป็นแนวโน้ม “ขาลง” จุดตัดที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาว่าเป็น “จุดขาย” ก็ได้
Tips:
EMA เป็นอินดิเคเตอร์ ที่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกว่ามากสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม เป็นเทรนด์ (Trend)
- เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและมั่งคง เส้นตัวบ่งชี้ EMA จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น ได้อย่างแม่นยำ
- ในทางตรงกันข้าม หากตลสดกลับตัวมาเป็นเทรนด์ในช่วงขาลง ก็สามารถดึงอินดิเคเตอร์ตัวนี้ ออกมาใช้วิเคราะห์ การ SHORT สำหรับแนวโน้มขาลงได้เช่นกัน
- แนะนำให้ใช้ EMA ร่วมกับ อินดิเคเตอร์ ตัวบ่งชี้อื่นๆทางเทคนิค เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญและเพื่อวัดความถูกต้อง สำหรับนักเทรดที่ซื้อขายระหว่างวัน แบบ Day trade และภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว EMA นั้นจะมีความเหมาะสมมากกว่า
- EMA ระยะยาว (เช่น 50 วัน 100 วันและ 200 วัน) มีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยนักลงทุนระยะยาวมากกว่า
- EMA ระยะสั้น ในขณะที่นักเทรดะยะสั้นมักจะใช้ EMA 8 วัน 20 วัน 55 วัน
- ครอสโอเวอร์ต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มีความยาวต่างกันในแผนภูมิเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองควรมีความยาวสองเทอมต่างกัน ตัวอย่างเช่น 50 วัน EMA (ระยะกลาง) และ 200 วัน Simple Moving Average (ระยะยาว) สัญญาณหรือโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้นตัดผ่านเหนือหรือต่ำกว่า EMA ระยะยาว
- Bullish Crossover – เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้นข้ามเหนือ EMA ระยะยาว ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Golden Cross
- Bearish Crossover – เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้นตัดกันต่ำกว่า EMA ระยะยาว ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Dead Cross
การเพิ่ม indicator (Exponential Moving Average: EMA ) ลงบนชาร์ตใน trading view
- เมนู เลือก fx Indicators
- ไปที่ Favorites หรือ Built-ins
- เลือก Exponential Moving Averageกดเพิ่ม indicator
- กด ตั้งค่าเปลี่ยนวัน ลงในช่อง เช่น ( EMA 20)
- ปรับลดจำนวนข้อมูลตามต้องการ(เช่น ระยะเฉลี่ย เปลี่ยนจาก 20 เป็น 50)
** หากต้องการ เรียกใช้เครื่องมือ และวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทางสถาบันฯ มีเปิดสอนการอ่านกราฟด้วยอินดิเคเตอร์ แบบสอนสด ประกบติด ตัว- ต่อ- ตัว สอนออนไลน์ และสอนผ่านคลิป**
ติดต่อที่ 0897222546 ได้ตลอด24 ชั่วโมง
